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Universidade Lusófona

Econometria II

Curso

Economia

Grau|Semestres|ECTS

Licenciatura | Semestral | 5

Ano | Tipo de unidade curricular | Lingua

3 |Obrigatório |Português

Total de horas de Trabalho | Tempo de Contacto (horas)

140 | 60

Código

ULHT32-3954

Disciplinas complementares recomendadas

Não aplicável

Pré-requisitos e co-requisitos

Não aplicável

Precedências

Não

Estágio profissional

Não

Conteúdos Programáticos

1. Introdução
2. Componentes de uma série
Tendência, Sazonalidade, Observações irregulares
3. Requisitos para a Metodologia Box Jenkins
Correlograma
Decomposição
Estacionaridade
Teste ADF
4. Modelos
AR, MA e ARMA
ARIMA e SARIMA
5. Estimação
6. Validação e Decisão
Ruído Branco, teste Ljung-Box
Critérios de Akaike e Schwartz
7. Previsão

Objetivos

Pretende-se desenvolver os conhecimentos adquiridos com a disciplina de Econometria I, estudando os tópicos referidos numa perspetiva aplicada. Deste modo os alunos têm contacto com os desenvolvimentos recentes da teoria económica e suas aplicações.
No final desta cadeira os alunos deverão ter adquirido os conhecimentos para obter previsões de séries cronológicas (Time Series). Deverão ter as bases teóricas e práticas da modelização de Box-Jenkins e conhecer a decomposição
de séries temporais.

Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir

Pretende-se desenvolver os conhecimentos adquiridos com a disciplina de Econometria I, estudando os tópicos referidos numa perspetiva aplicada. Deste modo os alunos têm contacto com os desenvolvimentos recentes da teoria económica e suas aplicações.
No final desta cadeira os alunos deverão ter adquirido os conhecimentos para obter previsões de séries cronológicas (Time Series). Deverão ter as bases teóricas e práticas da modelização de Box-Jenkins e conhecer a decomposição de séries temporais.

Metodologias de ensino e avaliação

A disciplina tem uma vertente teórica e prática.
A apresentação teórica é acompanhada, sempre que tal se justifique, por exemplos que ajudem na compreensão dos métodos apresentados.
A vertente prática consiste na elaboração de exercícios após a conclusão de cada capítulo da matéria.
Elaboração de um trabalho final no qual são aplicados os métodos que foram transmitidos no decorrer das aulas.
Métodos de avaliação:
Ponderação: 15% (1º Teste); 35%( Projecto+oral); 50% (2º Teste)
Época: Exame 1ª Época
Ponderação: 100%
Época: Exame 2ª Época
Ponderação: 100%

Bibliografia principal

Bibliografia principal
Tipo: Principal
Título: Basic Econometrics
Autores: Damodar N. Gujarati
Editora: McGraw-Hill
Data: 2003
Local: Nova Iorque País: EUA

Tipo: Principal
Título: Forecasting: methods and applications
Autores: Spyros Makridakis, Steven Wheelwright, Rob Hyndman
Editora: John Wiley and sons
Data: 1998
Local: Nova Iorque
País: EUA

Tipo: Principal
Título: Econometric Analysis
Autores: William H. Greene
Editora: Prentice Hall
Data: 2000
Local: New Jersey
País: EUA

Tipo: Principal
Título: Métodos Econométricos
Autores: Jack Johnston; John Dinardo Editora: McGraw-Hill
Data: 2001
Local: Lisboa
País: Singapura
Tipo: Secundário
Título: Econometric Models and Economic Forecasts
Autores: Robert S. Pindyck; Daniel L. Rubinfeld
Editora: McGraw-Hill
Data: 1981
Local: -
País: Singapura