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Apresentação
Apresentação
Conhecimento de ferramentas para controlo de risco nos mercados a prazo, através da utilização de vários mecanismos disponíveis para o efeito, instrumentos para mitigação de riscos inerentes a várias vertentes da atividade empresarial.
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Disciplina do curso
Disciplina do curso
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Grau | Semestres | ECTS
Grau | Semestres | ECTS
Mestre | Semestral | 6
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Ano | Natureza | Lingua
Ano | Natureza | Lingua
1 | Opcional | Português
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Código
Código
ULHT248-13393
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Pré-requisitos e co-requisitos
Pré-requisitos e co-requisitos
Não aplicável
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Estágio Profissional
Estágio Profissional
Não
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Conteúdos Programáticos
Conteúdos Programáticos
- Gestão do Risco: Definições de risco e tipologias
- Gestão do Risco: Cobertura do risco
- Cobertura do risco cambial – Forwards cambiais
- Cobertura do risco de taxa de juro - FRA
- Mercado de Derivados: Futuros
- Mercado de Derivados: Opções
- Mercado de Derivados: Swaps
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Objetivos
Objetivos
No final da unidade, os alunos estarão habilitados a:
OA1: Reconhecer os riscos de mercado, de liquidez e operacionais e os potenciais impactos destes riscos
OA2 : Tratar conceptualmente problemas de controlo de risco nos mercados a prazo.
OA3: Aplicar os instrumentos adequados de mitigação de risco nos mercados a prazo.
OA4: Avaliar os derivados adequados de mitigação de risco nos mercados a prazo e as operações de arbitragem nos mercados a prazo.
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Metodologias de ensino e avaliação
Metodologias de ensino e avaliação
As metodologias de ensino (ME) aplicadas são as seguintes:
ME1 - Expositivas: apresentação dos conceitos e técnicas relacioanados com os conteúdos
programáticos;
ME2 - Participativas: análise e resolução de casos;
ME3 - Autoestudo: trabalho autónomo do aluno.
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Bibliografia principal
Bibliografia principal
- Hull, J. C. Options (2021). Futures and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson/Prentice Hall
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Horário de Atendimento
Horário de Atendimento
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Mobilidade
Mobilidade
Não
