Disciplina Introdução aos Processos Estocásticos

Os alunos irão aprender o que é um processo estocástico e a trabalhar com alguns processos em específico.

Não aplicável

CP1: Processos estocásticos e sua caracterização CP2: Cadeias de Markov CP3: Processos de Poisson   

A metodologia de ensino inclui o método expositivo (ME1) para apresentar os conteúdos necessários, o demonstrativo (ME2) para ilustrar a sua aplicação a exemplos práticos e o ativo (ME3) para resolução de exercícios. A avaliação de conhecimentos é feita por avaliação contínua ou por prova escrita de exame final. A avaliação contínua inclui a realização de dois testes escritos com uma ponderação de 35% cada, exercícios práticos ao longo do semestre (20%) e participação e envolvimento nas aulas (10%).

Ross, S.M. (2014). Introduction to Probability Models. (11th ed.). Academic Press,New York Ross, S.M. (1996). Stochastic Processes. (2nd ed.). John Wiley & Sons.