Disciplina Mercados e Investimentos Financeiros

Dotar os discentes de conhecimentos sobre o funcionamento dos mercados, a gestão de carteiras e avaliação de ativos financeiros e de carteiras. Ministrando técnicas de gestão de carteiras com a finalidade de dotar o discente de competências teóricas e práticas para a realização de investimentos financeiros em contexto profissional, nomeadamente:

• Conhecer o modo de funcionamento do mercado de capitais;
• Construir carteiras eficientes; Seleccionar carteiras óptimas;
• Avaliar ativos financeiros;
• Avaliar a gestão das carteiras de ativos;
• Gerir carteiras de obrigações;
• Discutir a eficiência dos mercados.

1. Introdução
1.1. A escolha entre duas alternativas num mundo com certeza com múltiplos ativos e risco
2. Mercado de capitais
2.1. Os agentes do mercado de capitais
2.2. As operações do mercado de capitais: o mercado
primário e secundário; à vista e a prazo
2.3. A regulação do mercado de capitais e os produtos transaccionados no
mercado de capitais
2.4. A eficiência dos Mercados de Capitais
2.5. Racionalidade dos agentes e do mercado
3. Teorias da carteira e modelos de equilíbrio
3.1. Teorias da Carteira
3.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)

4. Títulos de rendimento variável
4.1. Tipologia e Características das Ações
4.2. Avaliação de Ações pelos Dividendos
4.3. Avaliação de Direitos
5. Títulos de rendimento fixo
5.1. Tipologia e Características das Obrigações
5.2. Estrutura temporal de taxas de juro
5.3. Avaliação e Preço de Obrigações e Indicadores de Rendimento
5.4. Medidas de Risco às Taxas de Juro
5.5. Estratégias de Gestão de Carteiras de Obrigações

Elaboração de casos práticos ao longo de todo o percurso formativo.

Disponibilização de casos reais adapatados para elaboração por parte dos discentes.

• Guia do Investidor, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
• Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J. and Goetzmann, W. N. (2014) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition, John Wiley & Sons;
• Ross, S. A., Westerfield, R. W.,  Jaffee, J. F. & Jordan B. (2019) Corporate Finance, 12th Ed., McGraw-Hill Education
• Pires, Cesaltina (2011), Mercados e Instrumentos Financeiros, 3ª  ed,  Escolar Editora;
• Pinho, Carlos e Soares, Isabel (2018), Finanças - Mercados e Instrumentos, 3ª Ed., Edições Sílabo;
• Elementos de estudo distribuídos nas aulas (sebentas e casos práticos)